Dear Adriani,
Saya coba jawab berdasarkan intrepretasi saya dari bbrp sumber mengenai teori modern portofolio.
Optimasi proporsi menggunakan excel Solver add-in. Yang belum jelas dari email saudara/i adalah apakah saudara/i menghendaki portofolio yg lowest risk atau highest return dgn batasan yg saudara/i berikan. Saya sertakan juga macro utk membikin Markowitz "frontier curve". Saya asumsikan anda familiar dgn macro script/VBA.
salam,
syamsul
Dear para pakar excel,
Saya masih newbie bgt ni…setelah baca2 jadi tertarik juga mau bertanya :) saya sedang belajar bagaimana membuat portofolio saham optimal, kan untuk mengukur portofolio itu sendiri… kita perlu tau besaran return & risknya (standar deviasi)
nah untuk menghitung risk dari suatu portofolio saham ini… saya membutuhkan weighted average dari masing2 saham tersebut…saya baca2, bisa menggunakan solver nya excel untuk mencari weighted average ini… mungkin para pakar disini bisa bantu.. dah baca2 mentok disini ni..
Bagaimana ya mencari besarnya proporsi (weighted average) yang dialokasikan ke masing2 saham. Pembatasan yang saya lakukan dalam portofolio sebagai berikut :
- besarnya proporsi ke masing-masing saham tidak boleh lebih kecil dari 2%
- besarnya proporsi ke masing-masing saham tidak boleh lebih besar dari 50%
- total weighted average proporsi masing2 saham = 100%
- besarnya proporsi masing2 saham tidak boleh lebih kecil dari 0 (non negative)
saya sudah pilih saham yg ingin dijadikan portofolio (dari return masing2nya), sudah cari Variance, Standar deviasi masing2 saham dan juga Covariance (file attached)
mohon bantuan & masukannya....
makasih sebelumnya
salam,
adriani
| Momods lagi hanimuuunnn... |
| http://www.facebook.com/group.php?gid=37671048001&ref=mf |
+-------------------------------------------------------------------+
| DILARANG : MLM, money game, OOT, iklan tanpa izin, SARA, testing, |
| pembicaraan pribadi, one line message, melecehkan, tidak sopan. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Buat subjek yang kreatif, jangan : "tanya", "help", "mohon bantu" |
| Usahakan besar attachment < 200 kb. Gunakan winzip jika perlu. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Ajak teman-teman Anda bergabung dengan mengirim e-mail kosong ke |
| XL-mania-subscribe@yahoogroups.com atau kirimkan mereka file dari |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/files/Promotion/ |
+-------------------------------------------------------------------+
| Berikan testimoni di : http://www.friendster.com/xlmania atau... |
| http://www.xl-mania.com/2008/06/testimoni-xl-mania.html |
+-------------------------------------------------------------------+
| Message lama ada di : |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/messages [perlu yahoo id] |
| http://www.mail-archive.com/xl-mania@yahoogroups.com |
+-------------------------------------------------------------------+
Nenhum comentário:
Postar um comentário